Особенности эконометрического анализа

 

Становление и развитие эконометрического метода происходило на основе так называемой высшей статистики – на методах парной и множественной регрессии, парной, частной и множественной корреляции, выделения тренда и других компонент временного ряда, на статистическом оценивании.

Эконометрика как система специфических методов начала развиваться с осознания своих задач - отражения особенностей экономических переменных и связей между ними.

В 30-е гг. ХХ века повсеместное увлечение множественной регрессией сменилось разочарованием. Строя уравнение множественной регрессии и, стремясь включить как можно больше объясняющих переменных, исследователи все чаще сталкивались с бессмысленными результатами. Причина заключалась в том, что изолированно взятое уравнение регрессии есть не что иное, как модель «черного ящика», поскольку в ней не раскрыт механизм зависимости выходной переменной Y от входных переменных Х_i , а лишь констатируется факт наличия такой зависимости.

Для проведения правильного анализа нужно знать всю совокупность связей между переменными. Одним из первых подходов к решению этой задачи является конфлюэнтный анализ, разработанный в 1934 г. Р. Фришем. Он предложил изучать целую иерархию регрессий между всеми сочетаниями переменных.

На основе изменения коэффициентов регрессии b_i и множественного коэффициента детерминации R² он разделил все переменные на: полезные, лишние и вредные. Переменная считалась полезной, если ее включение значительно повышало R²; когда этого не происходило, она рассматривалась как лишняя. Если добавляемая переменная сильно изменяла коэффициенты регрессии b_i без заметного изменения R², то переменная относилась к вредным.

Эконометрика позволяет преодолеть искажающие воздействия ассимметричности, мультиколлинеарности, гетероскедастичности, автокорреляции, временных лагов и др., при исследовании экономических связей, зависимостей, закономерностей и тенденций.

Эконометрическое исследование включает решение следующих проблем:

­ качественный анализ связей экономических переменных – выделение зависимых и независимых переменных;

­ подбор данных;

­ спецификация формы связи между показателями и факторами;

­ оценка параметров модели;

­ анализ мультиколлинеарности объясняющих переменных;

­ введение фиктивных переменных;

­ выявление автокорреляции, лагов;

­ выявление тренда, циклической и случайной компонент;

­ проверка остатков на гетероскедастичность;

­ анализ структуры связей и построение системы одновременных уравнений;

­ проверка условия идентификации;

­ оценивание параметров системы одновременных уравнений;

­ моделирование на основе системы временных рядов;

­ построение рекурсивных моделей и т.д.

 

Эконометрическое моделирование включает следующие этапы:

­ постановка проблемы;

­ получение данных, анализ их качества;

­ спецификация модели;

­ оценка параметров;

­ интерпретация результатов.

Это этапы, которые необходимо пройти любому исследованию, не зависимо от типа данных.