Тема 2: Элементы теории корреляций

Статистическая зависимость (независимость) случайных переменных. Корреляционная зависимость. Однофакторные и множественные корреляционные связи. Виды корреляции (линейная и нелинейная, положительная и отрицательная, автокорреляция).

Понятие корреляционного анализа. Параметрические показатели корреляции. Определение ковариации. Линейный коэффициент корреляции Пирсона. Оценка значимости коэффициента корреляции с использованием t-критерия Стьюдента.

Непараметрические показатели корреляции. Зависимости между переменными: коэффициент ранговой корреляции Спирмена, Кендалла.

Ограничения корреляционного анализа. Примеры практического использования корреляции при анализе экономических показателей (цены на нефть и ВВП, цена на золото и размеры процентных ставок, цена на продовольственные товары и энергоносители и т.д.).