Fтест качества спецификации парной регрессионной модели. 28

В качестве меры влияния регрессора на формирование значения эндогенной переменной в парной регрессионной модели вводится коэффициент детерминации .

- величина случайная, так как его значение вычисляется по случайной выборке, следовательно, для тестирования гипотезы о том, что выбранный регрессор не оказывает влияние на формирование значения эндогенной переменной, необходимо создать случайную переменную, закон распределения которой нам известен.

Если известен то в качестве такой переменной используется Fтест =

Чтобы проверить качество спецификации Fтест сравнивается с Fкритическое. Для подсчета Fкритическое в Excel используется FРАСПОБР, нужно знать уровень значимости

α=1-Рдоверит = 1-0,95=0,05 и 2 степени свободы k и n-k-1.

Если Fтест <= Fкритическое, то принимается гипотеза о том, что регрессор х не влияет на формирование эндогенной переменной.

Если Fтест>= Fкритическое, то принимается альтернативная гипотеза о том, что регрессор существенно влияет на формирование величины у.