Номинальные и реальные показатели.

Большинство макроэкономических показателей имеет номинальные и реальные значения. Различают номинальный ВВП (nominal GDP – Y^N) и реальный ВВП (real GDP – Y^R).

Номинальный ВВП – это ВВП, рассчитанный в текущих ценах (current prices) или ценах данного года. На величину номинального ВВП влияют изменение реального объёма производства и изменение уровня цен.

Реальный ВВП – это ВВП, рассчитанный в сопоставимых, неизменных ценах (constant prices), в ценах базового года.

Для того чтобы номинальные показатели пересчитать в реальные показатели используют уровень цен (P). Общий уровень цен (price level – P) – это агрегированный показатель, рассчитываемый как индекс цен (price index). При помощи общего уровня цен можно рассчитать реальный ВВП (real GDP – Y^R):

Y^R =

Изменение уровня цен анализируется через ценовые индексы:

- индекс потребительских цен (consumer prices index – CPI) – рассчитывается на основе стоимости рыночной потребительской корзины – набора товаров и услуг, потребляемых типичной городской семьёй в течение года (в развитых странах - 300-400 видов товаров и услуг);

- индекс цен производителей (producer price index – PPI) – рассчитывается как стоимость корзины товаров производственного назначения (промежуточной продукции) и включает несколько тысяч наименований (3200 наименований товаров в США).

- дефлятор ВВП (GDP deflator) – рассчитывается на основе стоимости рыночной корзины всех конечных товаров и услуг, произведённых в экономике в течение года.

Индексы могут рассчитываться по фиксированному (индекс Ласпейреса) и изменяющемуся (индекс Пааше) набору товаров.

Индекс Ласпейреса (I_L) по сути, является индексом потребительских цен (CPI) рассчитывается как индекс с весами (объёмами - ) базового года следующим образом:

I_L = x100%

Индекс Пааше (Ip) или статистический дефлятор рассчитывается как индекс с весами (объёмами - ) текущего года следующим образом:

Ip = x100%

 

Индекс Ласпейраса завышает общий уровень цен и инфляции в экономике, поскольку не учитывает динамику структуры весов, фиксируя её в базовом периоде. Он недооценивает структурные сдвиги в потреблении (эффект замещения относительно более дорогих товаров относительно более дешёвыми); игнорирует изменение цен товаров в связи с изменением их качества (более высокая цена товара может быть связана с повышением его качества).

Индекс Пааше занижает уровень цен и инфляции в экономике, поскольку не учитывает динамику структуры весов, фиксируя её уже в текущем периоде. Товары базового и текущего года меняются, поэтому при использовании индекса Пааше не будет учитываться изменение цен на товары, отсутствующие в наборе текущего года.

Индекс Фишера (I_L) устраняет эти недостатки, усредняя их значение.

Индекс Фишера представляет собой среднее геометрическое индекса Ласпейреса и индекса Пааше и рассчитывается следующим образом:

I_F =