Банки и банковская система
Современная банковская система включает два уровня:
1. Центральный банк (ЦБ).
Большую роль в функционировании банковской системы любой страны играет ЦБ. Законодательство РФ предусматривает, что ЦБ России является собственностью государства. Он должен предпринимать необходимые меры для обеспечения устойчивости рубля, регулировать деятельность коммерческих банков, обеспечивать стабильность банковской системы, регулировать денежное обращение и совместно с правительством проводить единую денежно-кредитную политику.
Функции ЦБ:
1. Эмиссия наличных денег.
2. Обслуживание правительства (ведет счета правительства, кассовое обслуживание государственного бюджета).
3. Осуществляет контроль за деятельностью коммерческих банков.
4. Осуществляет денежно – кредитную политику.
5. Обслуживает международные финансовые операции страны, контролирует состояние платежного баланса, хранит золотовалютные резервы страны.
Упрощенный баланс ЦБ
| Активы | Пассивы |
| Кредиты коммерческим банкам | Банкноты (наличные деньги) |
| Кредиты правительству | Депозиты коммерческих банков (до востребования, сберегательные, срочные) |
| Облигации государственных займов | Депозиты правительства |
| Государственные краткосрочные ценные бумаги | |
| Золото и иностранная валюта |
ЦБ держит резервы коммерческих банков. Резервы – средства, которые обеспечивают ликвидность банка.
Ликвидность банка – способность банка по первому требованию клиента возвращать вложенные в банк средства.
2 уровень - Коммерческие банки (КБ) и небанковские финансово-кредитные учреждения (инвестиционные фонды, пенсионный фонд, страховые компании).
Коммерческие банки способствуют росту инвестиций в производство товаров и в сферу услуг, покупке населением товаров длительного пользования и финансированию программ, осуществляемых государством.
Упрощенный баланс Коммерческого банка
| Актив | Пассив |
| Денежная наличность | Депозиты до востребования |
| Резервы | Сберегательные депозиты |
| Кредиты | Срочные депозиты |
| Акции и облигации частных фирм | Собственный капитал банка |
| Государственные ценные бумаги |
В правой части баланса отражены источники поступления средств – пассивы, а в левой – активы, то есть направления использования средств вкладчиков. Основным балансовым тождеством коммерческого банка является равенство пассивов общей величине активов.
Коммерческие банки непосредственно занимаются кредитованием экономики. ЦБ влияет на величину денежной массы в стране, контролируя денежную базу.
Денежная база (МВ) – наличные деньги (С) за пределом банковской системы плюс резервы (R): MB = C+R.
Существуют обязательные и избыточные резервы. R обязательные – тот минимум средств, который каждый КБ в каждый данный момент времени должен держать в ЦБ. Например, если банк привлекает вклад, равный 1000 руб. и передает из этой суммы на резервирование в ЦБ 200 руб., то избыточные резервы коммерческого банка составят 800 руб.
R изб – избыточные резервы (кредитный потенциал банка)
Норма обязательного резервирования (rr) представляет собой выраженную в процентах долю от общей суммы депозитов, которую коммерческие банки не имеют право выдавать в кредит и которую они хранят в ЦБ в виде безпроцентных кредитов. Чтобы определить величину обязательных резервов банка, нужно величину депозитов (Д) умножить на норму обязательных резервов (rr).
Rобяз=Депозиты*rr;
rr=( Rобяз/Депозиты)*100%;
Rизб = Депозиты – Rобяз.
Предложение денег в экономике – фактически находящаяся в обращении денежная масса (Мs).
Мs=С(наличность)+Д(депозиты)
Предложение денег (Мs) формируется банковской системой при участии населения страны. ЦБ лишь контролирует предложение денег в экономике, «создают» деньги коммерческие банки. Этот процесс называется кредитной мультипликацией.
Максимальное увеличение предложения денег происходит, если:
1. Коммерческие банки не хранят избыточные резервы и полностью используют свой кредитный потенциал.
2. Деньги не покидают банковскую систему, не оседают в наличности.
Предположим, что норма обязательных резервов 10% (rr=10%). Если в банк 1 попадает депозит 1000 рублей, он должен отчислить 100 рублей в обязательные резервы и 900 рублей составят избыточные резервы (кредитный потенциал банка). Денежная масса, рассчитываемая по формуле М=С+Д, при этом составит 1900 рублей, то есть увеличится на 900 рублей (1000 из наличных переходит в депозиты). Таким образом, основой увеличения денежной массы является выдача кредитов коммерческими банками.
Полученные в кредит средства клиент потратит на покупку необходимых товаров, создав продавцу доход (выручку), который попадет на счет продавца в банк 2. Получив депозит, равный 900 рублей, банк 2 отчислит 90 рублей в обязательные резервы и его кредитные возможности составят 810 рублей. Выдав эту сумму в кредит, банк увеличит денежную массу еще на 810 рублей, в результате денежная масса составит 2710 рублей (1000 + 900 + 810) и т. д.
| Коммерческие банки | Депозиты | R избыточные | R обязательные |
| Банк 1 | |||
| Банк 2 | |||
| Банк 3 | |||
| Банк 4 | 656,1 | 72,9 | |
| Банк 5 | 656,1 | 590,49 | 65,61 |
Общая сумма денег (общая сумма депозитов банков 1, 2, 3, 4, 5 и т.д.), имеющаяся во всей банковской системе, составит:
М = Д1 + Д2 + Д3 + Д4 + Д5 +…= 1000 + 900 + 810 + 729 + 656,1 +…
Получаем сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии со знаменателем (1 – rr) < 1, которая равна:
М = Д х 1/ 1 – (1 – rr) = Д х 1/rr
В нашем случае М = 1000 х 1/0,1 = 10000 рублей. Таким образом, если увеличиваются депозиты коммерческих банков, то денежная масса увеличивается в большей степени, то есть действует эффект мультипликатора.
Величина 1/rr называется банковским (кредитным) мультипликатором (m) или мультипликатором депозитного расширения.
m=1/ rr – банковский мультипликатор
Банковский мультипликатор показывает общую сумму депозитов, которую может создать банковская система из каждой денежной единицы, вложенной на счет в коммерческий банк:
m = М/Д
В нашем примере каждый рубль первоначального депозита обеспечил 10 рублей средств на банковских счетах.
Банковский мультипликатор действует в обе стороны: денежная масса увеличивается, если деньги попадают в банковскую систему (растет величина депозитов) и сокращаются, если деньги уходят из банковской системы.
Так как в экономике деньги одновременно и кладут на счет и снимают со счета, то денежная масса в экономике существенно не меняется. Изменения возможны, если ЦБ изменит норму обязательного резервирования.
С помощью банковского мультипликатора можно подсчитать не только величину денежной массы (М), но и ее изменение (∆М). Депозит банка 1 деньги, которые уже составляли часть денежной массы, произошло лишь перераспределение средств (1000 рублей перешли из сферы наличности в депозиты, то есть денежная масса в результате не изменилась). Следовательно, денежная масса в результате процесса депозитного расширения увеличилась на 9000 рублей.
ΔМ = 900+810+729+656,1+…
ΔМ = R изб*m;
ΔМ = 900*10=9000
Таким образом, предложение денег в экономике (денежная масса) зависят от двух факторов:
1. От величины резервов коммерческих банков, выданных в кредит.
2. От величины банковского мультипликатора.
Воздействуя на один из этих факторов или на оба, центральный банк может изменять величину предложения денег, проводя денежно-кредитную политику.