Метод последовательных уступок

Встречаются случаи, когда пользователь готов на некоторое снижение величин более важных критериев, чтобы повысить величину менее важных. В таких ситуациях можно воспользоваться методом уступок. Идею этого метода можно изложить следующим образом.

Метод последовательных уступок. Согласно этому методу локальные критерии предварительно ранжируются по важности. Затем ищется наилучшее решение по наиболее важному критерию. На следующем шаге ищется решение наилучшее по следующему по важности критерию, причем допускается потеря в значении первого критерия не более чем на некоторую обусловленную величину, т.е. делается уступка по первому критерию. На третьем шаге оптимизируется решение по третьему критерию, при заданных уступках по первому и второму и т.д., пока не будет рассмотрен последний по важности критерий. При решении многокритериальных задач методом последовательных уступок вначале нужно определить важность частных критериев, т.е. расположить частные критерии в порядке убывания важности. Таким образом, главным считается критерий F1 , менее важным F2, . . . , Fm. Минимизируется первый по важности критерий и определяется его наименьшее значение F1min . Затем назначается величина допустимого снижения уступки D1³0 критерия F1 и ищется наименьшее значение критерия F2 при условии, что значение F1 должно быть не больше, чем F1min+D1. Снова назначается уступка D2³0, но уже по второму критерию, которая вместе с первой используется при нахождении условного минимума F3 и т.д. Наконец, минимизируется последний по важности критерий Fm при условии, что значения каждого критерия Fi из m-1 предыдущих должны быть не больше соответствующей величины Fimin+Di .Получаемое в итоге решение считается оптимальным.

Таким образом, оптимальным считается всякое решение, являющимся решением последней задачи из следующей последовательности задач

 

1) Найти F1 min=min F1(X)

XÎD

 

2) Найти F2 min.=min F2(X) (1)

XÎD

F1£ F1min+D1

·

·

·

m) Найти Fm min.=min Fm(X)

XÎD

Fi£ Fimin+Di

i=1,2, . . . ,m-1

Величины уступок выбирают в пределах инженерной точности, т.е. 5-10% от наименьшего значения критерия.

Пример. Пусть в области D={0;4} заданы два критерия F1(x)=(x-1)2+1 F2(x)=(x-2)2+2, которые нужно минимизировать (рис.1). Критерий F1важнее критерия F2 (F1 предпочтительнее F2).

Рис.1. Графики функций F1 и F2

 

1. Согласно алгоритму минимизируем первый по важности критерий, и определяется его наименьшее значение F1min.Формулируем задачу оптимизации

найти min F1(x)= min[(x-1)2+1]

при ограничениях

xÎ{0;4}

Минимум для первого критерия достигается в точке x1opt=1 и равен F1(x1opt)=1

2. Затем назначается величина уступки D1=0.1 критерия F1 и ищется наименьшее значение критерия F2 при условии, что значение F1 должно быть не больше, чем F1min+D1. Таким образом, мы получили следующую задачу оптимизации

minF2(x)=min[(x-2)2+2]

при ограничениях

xÎ{0;4}

(x-1)2+1£1+0.1

Для решения воспользуемся методом множителей Лагранжа. В результате получим безусловную задачу оптимизации

Ф(x, λ)= (x-2)2+2+ λ((x-1)2-0.1).

Находим частные производные и приравниваем их к нулю. В результате получим систему уравнений

Решая эту систему, получим x2opt=1.32.

Согласно алгоритму, решение, полученное на последнем этапе, и будет считаться оптимальным, т.е. xopt=1.32.

Решим данную задачу, используя систему MathCad.

f(x):=(x-2)2+2 целевая функция

x:=1 начальное приближение

Given

ограничения
0≤x≤4

(x-1)2≤0.1

p:=Minimize(f,x) p=1.316.

Ответ: xopt=1.32.

Зам. Метод последовательных уступок целесообразно применять для решения тех инженерных задач, в которых все частные критерии упорядочены по степени важности, причём каждый критерий настолько более важен, чем последующий, что можно ограничиться учётом только попарной связи критериев и выбирать величину допустимого снижения очередного критерия с учётом поведения лишь одного следующего критерия.

Недостатком метода являются трудности с назначением и согласованием величин уступок, возрастающие с ростом размерности векторного критерия, а также необходимость формированиянеизменного для всей задачи априорного ранжирования критериев.

Как видим, в методе уступок предполагается, что разница в важности критериев не слишком велика. Можно предположить, что величина уступок как-то связана с нашим ощущением этой разницы.