Кредитный портфель КБ

- Это совокупность остатков задолжности по основному долгу по активным кредитным операциям на определенную дату ( совокупность сумм выданных клиенту).

Клиентский кредитный портфель – это состовная часть кредитного портфеля, которая представляет собой остаток задолжности по кредитным операциям банка с физ. и юр. лицами на определенную дату.

Виды кредитных портфелей КБ:

1. существуют различные систематизации кредитного портфеля среди которых можно выделить две основные:

1.1 валовая – совокупный обмен выданных банком кредитом на определенный момент времени

1.2 чистая – валовый портфель за вычетом суммы резервов ан возможные потери по ссудам

2. различают:

2.1 риск нейтральный кредитный портфель – характеризуется относительно низкими показателями рисковонасти и небольшими показателями доходности

Рискован кредитный портфель – характеризуются повышенным степенью доходности и высокой степени риска

2.2 оптимальный кредитный портфель – характеризуется наиболие точным соответсвием по составу и структуре кредитной и маркетинговой политикой банка и его стратегическому плану развития

2.3 сбалансированный кредитный портфель – комплекс банковских кредитов которые по своей структуре и финансовым показателям находится в середине эффективного решение дилеммы «риск доходность» Р=Д.

Оптимальный кредитный портфель может не совпадать с балансированным так как на определенных этапах своей деятельности с целью укрепление конкурентных позиций, завоевание новых ниш на рынке привлечение новых клиентов банк может вущерб сбаланисированости кредитного портфеля осуществлять выдачу кредитов с меншей доходностью и большим риском.

Разновидности кредитных портфелей:

3.1 кредитный портфель головного банка и кредитные портфели филиалов

3.2 портфель по кредитам юр. лиц – деловой кредитный портфель, и физ. лицам – персональный кредитный портфель.

3.3 Портфель по кредитам другим банкам – межбанковский кредитный портфель

3.4 Портфель рублевых и портфель валютных кредитов.

 

Управление кредитным портфелем банка

Понимают:

1. вид деятельности КБ направленный на предотвращение или минимизацию кредитного риска в этом случае в основе организационной структуры управления кредитным портфелем лежит четкое распределение полномочий руководителей различного ранга по возможности предоставление кредита,

по условиям кредитной сделки в зависимости от размера ссуды по степени риска и другим состовляющим.

2.систему мер управления кредитным портфелем – разработка и проведение кредитной политик банка в основе которой формируется общестратегическая цель и определяются пути ее достижения: приорететные направления кредитных вложений, приемлемые и не приемлемые для банка виды активных операций.

3.качество кредитного портфеля, которое оценивается по определенной системе коэфецентов включающие в себя абсолютные показатели ( объем выданных ссуд, объем просроченных займов) и относительные показатели характеризующие долю отдельных кредитов в структуре общей ссудной задолжности.

 

Анализ кредитного портфеля КБ.

В условиях рыночной экономики управление кредитным портфелем приоритеты его формирование и метода оценки должны непрерывно подвергаться анализу, при сильной конкуренции реализовываю различные кредитные операции КБ стремиться не только к их росту, то есть получение прибыли, но и к повышение качества кредитного портфеля. Поэтому для эффективного управление кредитным портфелем с целью привлечения клиентов необходим его анализ по различным качественным и количественным характеристикам.

29.11.11г.

Количественный анализ предполагает изучение состава и структуры кредитного портфеля банка в динамики по ряду экономических показателей:

1. объем и структуру кредитных вложений по видам
2. структуру кредитных вложений по группам заемщиков
3. сроки предоставления кредитов
4. своевременность погашение кредитов
5. отраслевую принадлежность кредитов
6. виды валют
7. уровень процентных ставок

такой анализ позволяет выявить выгодные сферы кредитных вложений, тенденции развития и возратности кредитов и их доходности. Большое значение имеет сопостовление фактических остатков задолжнаоти с плановыми прогнозами.

 

Так же необходим анализ качестве кредитного портфеля. Сфера деятельности кредита получателя и его социальный тип обладают различным риском для разных экономических условий. Поэтому и виды кредита в зависимости от объемов и целей оцениваются по разному. данный момент нужно учитывать при изучение кредитного портфеля банка для этого используются относительные показатели рассчитываемые по обороту за определенный период или по остатку на определенную дату. К ним относятся удельный вес проблемных кредитов в валовом клиенском кредитном портфеле отношение к просроченой задолжности к акционерному капиталу.

На основе качественной характеристики кредитного портфеля дается оценка соблюдение принципов кредитования, степени риска кредитных операций, перспектив ликвидности банка.