Задача 21

В пунктах 1 и 2 задачи 20 построение функций импульсных откликов проводилось на основании оцененной VAR(6) в уровнях. Такое построение предполагает стационарность рассматриваемых рядов. Однако в задаче 16 ряды LP, LY и LM2 были интерпретированы как некоинтегрированные I(1) ряды. Поэтому более оправданным является здесь оценивание VAR(5) в разностях, построение IRF в оцененной модели для разностей и переход к накопленной IRF.