Наблюдение за банковской системой

37. Наблюдение за деятельностью банков в целях надзора сводится в основном к проблемам, связанным с риском банкротства отдельного банка. При наблюдении за банковской системой (и за финансовой системой) в целом также можно получить индикаторы раннего оповещения в отношении проблем финансовой системы, которые, в свою очередь, могут негативно сказаться на деятельности отдельных банков. Анализ состояния экономики и условий кредитования может послужить информационной базой при подходе органов банковского надзора к проблемам отдельных банков. Например, если наблюдение за экономическим состоянием позволяет сделать вывод о том, что существует значительный риск падения стоимости недвижимости, то органы банковского надзора сообразят, что необходимо осуществить более тщательный мониторинг тех банков, которые особенно подвержены риску потенциальных потерь в этом секторе.

38. Наблюдение за банковской системой позволяет выявлять потенциальные внешние потрясения, оказывающие влияние на местную и международную среду финансовой деятельности, и позволяет также давать оценку тому, как эти потрясения отразятся на работе банковской системы. При этом уместно будет задать следующие вопросы: насколько надежна будет банковская система, принимая на себя эти потрясения; возможно ли распространение потерь через межбанковские кредитные каналы и/или появление каких-либо других форм инфекции; каков уровень ликвидности финансовых рынков?

39. Одним из методов измерения уровня кредитного риска 12 является сквозное отслеживание с применением количественной макроэкономической модели или более глубокий качественный анализ воздействия негативных внешних событий, например, роста процентных ставок или явного снижения совокупного спроса и, соответственно, роста производитеявного снижения совокупного спроса и, соответственно, роста производительности. Последствия для частных (индивидуальных) и корпоративных клиентов будут зависеть от их собственной уязвимости в этот конкретный период. А это, в свою очередь, будет, вероятно, зависеть от таких факторов, как уровень и имеющиеся тенденции в сфере дохода и соотношения между собственным и заемным капиталом частного (индивидуального) и корпоративного сектора в среднем, и включая все категории распределения. Положение компаний и индивидуальных клиентов в начале и конце распределения индикаторов слабости будет особенно важным, поскольку индикаторы будут указывать на банки, наиболее близкие к банкротству в части погашения выданных кредитов.

40. В свою очередь, ухудшение позиций корпораций и индивидуальных клиентов (и иностранных) в банках будет зависеть от сочетания риска потенциальных убытков банка и резервов доступного капитала, необходимого, чтобы противостоять этим потерям.

41. Опыт последних событий, связанных со слабостью банков или случаями банкротства, может также быть показательным в отношении того, что макроэкономические факторы могут обеспечивать выявление банковских рисков на ранней стадии их развития. В настоящее время имеется изобилие эмпирических разработок по основным индикаторам, связанным с банковскими кризисами последних лет. Макроэкономические факторы, на которые часто ссылаются в этих разработках, - это явное снижение производства в реальном секторе, "дутый" рост стоимости активов (например, финансовых активов или недвижимости), рост реальных процентных ставок и снижение валютного курса, особенно тогда, когда эти негативные потрясения происходят вслед за периодом стремительного роста кредитов и/или финансового дерегулирования 13 .

42. Многие центральные банки и органы банковского надзора публикуют результаты анализа наблюдений за банковской системой в своих годовых отчетах, в то время как лишь некоторые публикуют с большей частотностью отдельные отчеты о финансовой стабильности.