Вопросы к экзамену по дисциплине «Эконометрика» для студентов специальности 080101 «Экономическая безопасность», 3 курс, 5 семестр

№ Текст вопроса
Выборочная ковариация. Выборочный линейный коэффициент парной корреляции. Оценка направления и тесноты взаимосвязи между качественными экономическими величинами.
Оценка значимости коэффициента корреляции.
Эмпирическое корреляционное отношение.
Коэффициенты ассоциации и контингенции. Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и Кендалла. Интерпретация и оценка значимости коэффициентов.
Классификация регрессионных моделей. Парная регрессия. Линейная модель парной регрессии.
Метод наименьших квадратов для линейной модели парной регрессии. Интерпретация моделей парной регрессии.
Анализ модели парной регрессии. Общая, объясненная, остаточная дисперсии. Коэффициент детерминации.
Оценка значимости линейной модели парной регрессии.
Оценка значимости коэффициентов линейной модели парной регрессии.
Прогнозирование по линейной модели парной регрессии.
Использование моделей парной регрессии для описания экономических процессов и явлений.
Нелинейные модели парной регрессии. Линеаризация моделей.
Спецификация моделей парной регрессии.
Коэффициент эластичности для моделей парной регрессии.
Модели множественной регрессии. МНК для линейной модели множественной регрессии.
Интерпретация линейной модели множественной регрессии. Корректировка коэффициента детерминации.
Оценка значимости включения дополнительного фактора в модель множественной регрессии. Частный критерий Фишера.
Оценка значимости модели множественной регрессии.
Оценка значимости коэффициентов модели множественной регрессии.
Нелинейные модели множественной регрессии.
Частные коэффициенты эластичности. Стандартизованный вид модели множественной регрессии. Стандартизованные коэффициенты регрессии, дельта-коэффициенты.
Спецификация моделей множественной регрессии.
Частная корреляция.
Проблема отбора факторов множественной регрессии. Коллинеарность факторов, мультиколлинеарность факторов. Методы отбора факторов регрессии. Исключение квазинеизменных переменных при отборе факторов множественной регрессии.
Матрица коэффициентов корреляции, ее анализ и коллинеарность факторов. Метод показателей информационной емкости.
Фиктивные переменные множественной регрессии. Тест Чоу.
Предпосылки применения метода наименьших квадратов. Теорема Гаусса-Маркова. Условия Гаусса-Маркова.
Анализ случайности остатков регрессии – графический метод, критерий серий.
Исследование нормальности распределения остатков – тест Хельвига, тест Шапиро-Уилка.
Исследование несмещенности остатков.
Анализ гетероскедастичности остатков регрессии – тесты Голдфельда-Квандта, Глейзера, Бреуша-Пагана, Уайта, тест ранговой корреляции Спирмена.
Анализ автокорреляции остатков – тест Дарбина – Уотсона.
Обобщенный МНК
Классификация систем эконометрических уравнений.
Проблема идентифицируемости систем эконометрических уравнений. Необходимое и достаточное условие идентифицируемости
Структурная и приведенная формы систем.
Косвенный МНК. Двухшаговый МНК. Трехшаговый МНК.
Одномерный временные ряды. Основные характеристики. Составляющие компоненты временного ряда.
Модели составляющих компонент временного ряда.
Моделирование тенденции временного ряда. Основные типы трендов..
Методы определения наличия тенденции – метод сравнения средних, метод Фостера-Стюарта.
Сезонная компонента временного ряда. Моделирование периодических колебаний.
Автокорреляция уровней временного ряда. Методы выявления автокорреляции.
Коинтеграция временных рядов.
Авторегрессионные процессы и их моделирование.
Модели с распределенным лагом Стационарный ряд.
Базовые модели временных рядов. Частная автокорреляциионная функция. Модели авторегрессии, скользящего среднего.
Модели ARMA, ARIMA, ARCH, GARCH.