Множественная регрессия. Спецификация модели. Исключение существенной переменной. Включение несущественной переменной. Пошаговая регрессия. Гипотеза «длинная-короткая» модель.

!Спецификация модели включ. 2 вопроса:

-выбор переменных

-выбор формы зависимости

 

!Последствия исключ. существенной переменной:

1) уменьшается воз-ть правильной оценки и интерпретации ур.

2) коэф. при оставших переменных мб смещенными

3) их показатели не могут применятся о суждении о качестве ур.

 

!Последств. включ. несущ. переменной:

1) не теряется возможность нахождения правильной оценки и интерпретации ур.

2) коэф. при прочих переменных явл. несмещен.

3) стандартные ошибки растут, t-статистика падает, эффективность оценок падает

4) несущ. переменная мб знач., растет кач. ур.

5) вырастает риск мультиколлнеарности

 

!Пошаговая регрессия заключ. в процедуре отбора переменных X до тех пор, пока модель в целом не станет значимой

 

!Тест «Длинная-короткая» заключ. в отборе наиболее существенных переменных, т.е. из модели исключ. незначимые факторы

H0: используем кор. регрессию

H1: используем длинную регрессию

ФОРМУЛА 12

если Fзнач>Fкрит, то H0 отклоняем и используем длинную регрессию