ТЕСТ №6

1)Тест Дарбина-Уотсона применяется для выявления в регрессионной модели _______ остатков.

АВТОКОРРЕЛЯЦИИ

2)На рисунке отражены результаты теста Дарбина-Уотсона. Где , – соответственно нижняя и верхняя границы для критического значения, а – наблюдаемое значения критерия Дарбина-Уотсона ( , где - коэффициент автокорреляции остатков). Можно сделать вывод что…

 

НЕТ ОСНОВАНИЙ ОТВЕРГНУТЬ НУЛЕВУЮ ГИПОТЕЗУ ОБ ОТСУТСТВИИ АВТОКОРРЕЛЯЦИИ В ОСТАТКАХ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ (АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ В ОСТАТКАХ ОТСУТСТВУЕТ).

3)Дана последовательность операций:1. оценка параметров регрессии2. вычисление регрессионных остатков3. вычисление статистики Дарбина-Уотсона4. определение верхнего и нижнего значения распределения Дарбина-Уотсона Приведенный алгоритм предназначен для диагностики наличия ...

АВТОКОРРЕЛЯЦИИ ОСТАТКОВ

4)График зависимости остатков et от времени t свидетельствует о наличии…

АВТОКОРРЕЛЯЦИИ ОСТАТКОВ

5) Верным утверждением является ...

НАЛИЧИЕ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТИ НЕВОЗМОЖНО ВЫЯВИТЬ, ПОЛЬЗУЯСЬ КРИТЕРИЕМ ДАРБИНА-УОТСОНА

6) Отрицательная автокорреляция остатков имеет место, когда…

ЗНАКИ СОСЕДНИХ ОТКЛОНЕНИЙ, КАК ПРАВИЛО, ПРОТИВОПОЛОЖНЫ

 

7) Отсутствие систематического смещения случайного возмущения в регрессионной модели представляет собой ...

ОДНУ ИЗ ОСНОВНЫХ ПРЕДПОСЫЛОК МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ РЕГРЕССИИ

8) Требования независимости регрессионных остатков и объясняющих переменных в классической линейной регрессионной модели обуславливает получение ______ оценок параметров регрессии.

НЕСМЕЩЕННЫХ

9) Отсутствие автокорреляции в остатках предполагает, что значения ______ модели не зависят друг от друга.

ОСТАТКОВ

10) Тест Спирмена, используемый для обнаружения гетероскедастичности остатков, основан на …

СРАВНЕНИИ РАНГОВ ЗНАЧЕНИЙ НЕЗАВИСИМОЙ ПЕРЕМЕННОЙ И ОСТАТКОВ МОДЕЛИ