Структура и содержание выполняемых заданий

 

Для выполнения РГЗ по курсу «Эконометрика» необходимо осветить следующие пункты:

1. В соответствии с вариантом (приложение 1) кратко ответить на поставленные вопросы (приложение 2).

2. Используя пространственные данные, приведенные в приложении 3 (в соответствии с выбранным вариантом) необходимо:

2.1. Оценить множественное уравнение регрессии, используя все имеющиеся в варианте переменные.

2.2. Рассмотреть тесты на статистическую значимость параметров уравнения в целом (t-статистика Стьюдента) и модели в целом (F-статистика Фишера).

2.3. На основе матрицы парных коэффициентов корреляции выявить факторы, оказывающие наибольшее влияние на зависимую переменную.

2.4. Исключить (если имеется) влияние мультиколлениарности (удалив из рассмотрения соответствующие объясняющие переменные или применив метод пошагового отбора переменных) и оценить регрессионную модель.

2.5. Полученную в результате выполнения пункта 2.4 регрессионную модель исследовать на наличие остатков посредством графического анализа, теста Спирмена, теста Гольфреда-Кванта.

2.6. Получив статистически значимую модель необходимо провести прогнозирование зависимой переменной при различных значениях независимых переменных, при этом основной задачей является получение наилучших с экономической точки зрения значений результатирующей переменной.

3. Используя временной ряд с 1 квартала 1999г. до 4 квартала 2005г. (приложение 4) необходимо:

3.1. Провести графический анализ ряда и сделать предположение о составляющих ряда, а также о модели, которая наилучшим образом опишет динамику исследуемого ряда.

3.2. Исследовать имеющиеся данные на наличие сезонной составляющей.

3.3. Провести построение статистически значимого тренда и сделать прогноз на 3 уровня вперед, если используются годовые данные или на 4 уровня, если квартальные данные.

3.4. Провести анализ полученной модели на наличие автокорреляции данных (графический анализ отклонений и тест Дарбина-Уотсона).

3.5. Провести построение модели основанной на экспоненциальном сглаживании. Сделать прогноз по наилучшей модели (см. пункт 3.3.).

3.6. Сравнить полученные прогнозы по моделям из пункта 3.3. и 3.5. с фактическими данными (используя информацию за кварталы 2006г.).