Задание.

Сделать краткосрочный прогноз, используя линейный тренд и скользящее среднее. Рассчитать доверительные интервалы прогноза. Провести анализ остатков каждой модели и на основе анализа отдать предпочтение той или иной модели. Исходные данные представлены в таблице 1 первой части пособия (Yt).

 

Шаг 1. Рассчитать коэффициенты линейного тренда.

Шаг 2. Рассчитать краткосрочный точечный прогноз по тренду.

Шаг 3. Рассчитать остатки тренда.

Шаг 4. Рассчитать стандартное отклонение остатков.

Шаг 5. Задав доверительную вероятность рассчитать верхнюю и нижнюю границу доверительного интервала прогноза по тренду.

Шаг 6. Рассчитать значения скользящего среднего при m =3 .

Шаг 7. Рассчитать краткосрочный точечный прогноз по скользящему среднему.

Шаг 8. Рассчитать остатки модели скользящего среднего.

Шаг 9. Рассчитать стандартное отклонение остатков скользящего среднего.

Шаг 10. Задав доверительную вероятность рассчитать верхнюю и нижнюю границу доверительного интервала прогноза по скользящему среднему.

Шаг 11. Сосчитать среднее значение остатков тренда и скользящего среднего.

Шаг 12. Сосчитать стандартное отклонение остатков тренда и скользящего среднего.

Шаг 13. Сосчитать коэффициенты автокорреляции тренда и скользящего среднего для Т = 1, Т=2, Т=3 и Т = 4.

Шаг 14. Проверить значимость полученных значений коэффициентов автокорреляции с помощью t – теста.

Шаг 15. На основе проведенных расчетов определить, какой из прогнозов предпочтительнее.