Риск и неопределенность

Конспект лекционного курса «Управление рисками»

Неопределенность- отсутствие или недостаток ясности и (или) уверенности относительно состояния рассматриваемого объекта.

В данном определении недостаток ясности предполагает недостаточную осведомленность о возможных состояниях объекта (то есть неизвестно, какие состояния он может принять).

Недостаток уверенности означает невозможность точно предсказать какое из известных возможных состояний он примет.

Одной из основных причин, порождающих неопределенности в нашей жизни, является случайностьмногих явлений, которые в силу своей природы не могут быть до конца определены в принципе. Случайность можно назвать "стохастической неопределенностью".

Однако некоторые неслучайные по своей сути явления также могут считаться неопределенными из-за недостатка информации о них. Поэтому среди возможных причин неопределенности также выделяют различные неслучайные факторы (так называемые "факторы нестохастической природы"). Неопределенность, порождаемая подобными факторами, называется "нестохастической неопределенностью".

Риск - это неопределенность потерь.

Можно также дать более развернутое определение риска, если раскрыть в нем понятие неопределенности:

Риск - это возможность непредвиденного наступления неблагоприятных последствий.

В приведенных формулировках в явном виде отсутствует, но фактически предполагается обязательное наличие двух элементов:

1) объекта, который может иметь разные состояния и менять их во времени;

2) субъекта, который небезразличен к состоянию объекта, но при этом не располагает информацией, достаточной для однозначного определения состояния объекта с требуемой ему точностью.

В первом определении в неявном виде, а во втором совершенно четко можно выделить необходимые и достаточные условия наличия риска:

1) возможность наступления (а, следовательно, и возможность ненаступления) последствий;

2) непредвиденность наступления последствий для субъекта;

3) неблагоприятностьвозможных последствий для субъекта, т.е. небезразличность субъекта.

Наличие возможности наступления предполагает существование некоторого множества состояний, в которые может попасть объект. Тем самым предполагается отсутствие детерминизма в рассматриваемой ситуации.

Непредвиденность наступления состояния означает, что субъект не может сам выбрать или точно предсказать состояние, в котором находится или будет находиться объект. Также к непредвиденности можно отнести еще более сложную для субъекта ситуацию, когда он даже не знает о существовании (возможности наступления) неблагоприятного состояния. Возможность и непредвиденность вместе означают наличие неопределенности.

Как следует из определения, в данной трактовке понятие риск относится только к неблагоприятным последствиям. Оценка благоприятности или неблагоприятности зависит от субъекта. Поэтому условие о небезразличии субъекта к возможным состояниям является обязательным при использовании понятия "риск" при оценочном подходе.

Риск связан с некоторым объектом окружающего мира, возникает и существует у субъекта, то есть у того, кто в силу ограниченной информированности и (или) субъективности оценки не может предвидеть наступление неблагоприятный последствий.

Субъект может одновременно являться и объектом, если риск связан с его собственным состоянием. Здесь нельзя говорить об отсутствии объекта. Просто в данном случае функции объекта и субъекта выполняет одно и то же лицо.