B. Задание для самостоятельной работы №7

 

Проанализировать изменение валютных курсов за месяц и сделать выводы о доходности конверсионных сделок.

В операциях наращения с конверсией валют существует 2 источника дохода:

Изменение курса валют и наращение процентов. Наращение процентов является безусловным фактором, а изменение курса валют может быть как положительным, так и отрицательным.

Рассмотрим следующую операцию: клиент имея на руках валюту размещает ее в рублевый депозит.(СКВ-Руб-Руб-СКВ).

Пусть Р(v) начальная сумма депозита в валюте, Р(r) начальная сумма депозита в рублях, S(v) наращенная сумма депозита в валюте, S(r) наращенная сумма депозита в рублях, К(0) курс обмена валюты на начало операции, К(1 курс обмена валюты на конец операции, n срок депозита, i ставка наращения для рублевого депозита, j ставка наращения для валютного депозита.

Наращенную сумму депозита в валюте можно выразить следующей формулой:

S(v)=P(v)K(0)*( 1 + n* i)
K(1)
S(v)=P(v)*( 1 + n* j)

Рассмотрим следующую операцию: клиент имея на руках рублевые средства размещает их в валютный депозит.(Руб-СКВ-СКВ-Руб).

Пусть Р(v) начальная сумма депозита в валюте, Р(r) начальная сумма депозита в рублях, S(v) наращенная сумма депозита в валюте, S(r) наращенная сумма депозита в рублях, К(0) курс обмена валюты на начало операции, К(1 курс обмена валюты на конец операции, n срок депозита, i ставка наращения для рублевого депозита, j ставка наращения для валютного депозита.

Наращенную сумму депозита в рублях можно выразить следующей формулой:

S(r)=P(r)*( 1 + n*j)	K(1)
K(0)
S(r)=P(r)*( 1 + n*i)

Проанализировать курсы изменения валют за 10 дней и сделать вывод о доходности конверсионных операций.