Анализ отрасли: развитие рынка банковских услуг (2000-нач.2001гг)

1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.01 1.02 1.03

Банк является составной частью единой банковской системы России. Развитие банковской системы в 2000 году проходило в благоприятных макроэкономических условиях, которые характеризовались ростом производства товаров и услуг, увеличением инвестиционной активности, реальных доходов населения, позитивными тенденциями во внешнеэкономической сфере, а также в области государственных финансов. Величина ВВП возросла за 2000 год на 7,6%, промышленное производство – на 0,9%. Денежная масса (М2) в стране увеличилась в 1,6 раза. Дополнительное предложение рублей в экономике позволило сократить неденежные расчеты между предприятиями, а также их задолженность бюджету.

На 1 марта 2001 года количество кредитных организаций с зарегистрированным уставным капиталом свыше 300 млн. рублей составляет 102 (7,7% в общем числе кредитных организаций). Величина уставного капитала Банка составляет х руб, что позволяет входить Банку в число наиболее конкурентоспособных кредитных организаций (см. рис.1).

Совокупные активы банковской системы выросли за 2000 год в номинальном выражении на 48,6%, в том числе активы в рублях увеличились на 51,2% (в реальном исчислении – на 33,3%), а в иностранной валюте – на 21,6% (в реальном счислении – на 18,3%) (см. табл. 2) 1.

Таблица 2. Основные показатели развития банковской системы в 2000 году

Показатель На 01.01.2000 На 01.01.2001 Изменения в сумме Процентное изменение

Совокупные активы, млрд. руб. 1586,4 2357,3 +770,9 +48,6

Собственные средства (капитал), млрд. руб. 168,2 287,2 +119,0 +70,7

Остатки средств на расчетных, текущих и прочих счетах предприятий и организаций, млрд. руб. 300,6 466,0 +165,4 +55,0

Вклады населения, млрд. руб. 297,1 445,7 +148,6 +50,0

Кредиты реальному сектору экономики (включая просроченную задолженность), млрд. руб

Качество кредитного портфеля банковской системы (доля в % от общего объема выданных ссуд) – данные на 01.12.2000 года Стандартные ссуды Нестандартные ссуды Сомнительные ссуды Безнадежные ссуды 78,8 7,8 2,7 10,7 89,0 4,6 1,8 4,6 Изменения в процентах +10,2 - 3,2 - 0,9 - 6,1

Резерв под возможные потери по ссудам – данные на 01.12.2000 года Расчетный Реально созданный Созданный в процентах от расчетного 14,2 9,9 69,5 6,9 6,5 93,7 - 7,3 - 3,4 + 24,2

Финансовое состояние кредитных организаций – данные на 01.12.2000 года (в процентах к действующим) Кредитные организации без недостатков в деятельности Кредитные организации, имеющие отдельные недостатки в деятельности Кредитные организации, испытывающие серьезные финансовые трудности Кредитные организации, находящиеся в критическом финансовом положении 31,3 51,8 6,4 8,4 31,1 57,6 8,4 2,8 - 0,2 + 5,8 + 2,0 - 5,6

Процесс восстановления российских банков после кризиса 1998 года может характеризовать восстановление банковского капитала до докризисного уровня, каковым была величина 5,5-6% ВВП (в 1997 г.). Исходя из оценки потерь российской банковской системы в период кризиса, можно сказать, что для достижения этого уровня необходимо реальное удвоение существующего капитала российских Банков, который составляет около 3% ВВП 1.

Рисунок 2 характеризует структуру активов действующих кредитных организаций, в которой наибольшая доля (38%) принадлежит требованиям к нефинансовым государственным предприятиям, 23% составляют требования к органам государственного управления, 22% - иностранные активы, 12% - резервы и лишь 5%- требования к нефинансовым частным предприятиям и населению 2.

За январь—февраль 2001 г. совокупные активы банковской системы (в текущих ценах) увеличились на 169,1 млрд. рублей, или на 7,2%, при этом рублевые активы выросли на 4,3% при росте инфляции на 5,16%, валютные активы — на 9,0%.

Доля валютных активов в совокупных активах банковской системы возросла с 41,9% на 1.01.2001 до 43,4% на 1.03.2001, а доля валютных пассивов в совокупных пассивах — соответственно с 32,8 до 34,7%.

В текущем году продолжился рост ресурсной базы кредитных организаций. Средства, привлеченные от предприятий и организаций, выросли с 1.01.2001 по 1.03.2001 на 11,1%, а их доля в пассивах — с 30,9 до 32,0%. При этом рост указанных средств составил в рублях 0,2%, в иностранной валюте — 24,5%. Несмотря на некоторый опережающий рост депозитов сроком свыше 1 года (12,0%), их доля в совокупных пассивах остается незначительной — 2,0%. (рис.3).

Депозиты физических лиц, размещенные в банковской системе в рублях, увеличились на 5,4%, в иностранной валюте — на 7,3%. Доля Сбербанка Российской Федерации в общем объеме средств, привлеченных банковской системой от населения, составила на 1.03.2001 75,9% (на 1.01.2001 — 76,5%). Доля депозитов физических лиц в совокупных пассивах банковской системы составила 18,8% против 18,9% на 1.01.2001. (рис.4).

Сократились остатки на счетах банков — на 8,1%, а их доля в пассивах снизилась с 5,1% на 1.01.2001 до 4,3% на 1.03.2001, в основном за счет снижения остатков на корреспондентских счетах банков-нерезидентов — на 13,0%.

В январе-феврале 2001 г., при незначительном росте межбанковских кредитов (на 3,5%), их доля в совокупных пассивах банковской системы снизилась на 0,3% и составила 7,3%. При этом, как и в 2000 году, продолжилось снижение привлеченных средств банков-нерезидентов (на 3,0%), а их доля в совокупных пассивах снизилась на 1.03.2001 до 3,6% (4,0% на 1.01.2001).

В составе активов наибольший удельный вес, несмотря на его некоторое снижение, по-прежнему занимают кредитные операции: 40,5% на 1.03.2001 против 41,1% на начало года. Объем кредитов реальному сектору экономики за январь—февраль (в текущих ценах) вырос на 2,8% и составил на 1.03.2001 817,8 млрд. рублей, при этом их удельный вес в совокупных активах банковской системы снизился с 33,7% на 1.01.2001 до 32,3% на 1.03.2001. Увеличилась (до 11,8% на 1.03.2001 против 10,8% на 1.01.2001) доля кредитов, предоставленных банковскому сектору, в текущих ценах их рост за январь—февраль 2001 г. составил 16,0%. Сохранилась наметившаяся в 2000г. тенденция наращивания кредитов населению: за январь-февраль - до 30,8%; доля в совокупных активах выросла с 1,9 до 2,3%.

Вложения в ценные бумаги за 2 месяца текущего года увеличились на 3,3% и составляют 19,0% от совокупных активов банковской системы (на 1.01.2001 — 19,7%). Наметилась тенденция по изменению направления вложений кредитных организаций в ценные бумаги: снизился объем ценных бумаг, приобретаемых для перепродажи, на 6,1% при росте объема ценных бумаг, приобретаемых для инвестирования, на 18,7%. Объем вложений в долговые обязательства вырос незначительно - на 0,4%. Продолжился рост вложений в векселя: за 2 месяца — на 12,3%; их удельный вес в совокупных активах вырос с 4,6% на 1.01.2001 до 4,8% на 1.03.2001.

Ресурсы кредитных организаций на корреспондентских счетах в Центральном банке Российской Федерации сократились за период с 1.01.2001 по 1.03.2001 на 41,2%, а их удельный вес в совокупных активах — соответственно с 5,2 до 2,9%. Одновременно выросли депозиты, размещенные в Центральном банке Российской Федерации, на 132,9%, а их удельный вес в активах — с 0,9% на 1.01.2001 до 1,9% на 1.03.2001. Сохранилась тенденция роста средств, размещенных на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах в СКВ, где остатки увеличились за январь-февраль на 21,2%, а доля в совокупных активах выросла с 7,9 до 9,1%.

За 2 месяца текущего года собственные средства кредитных организаций увеличились на 22,9 млрд. рублей (8,0%) и составили 309,3 млрд. рублей, или 12,2% к совокупным активам банковской системы (12,1% на 1.01.2001), при росте оплаченного уставного капитала кредитных организаций на 3,4 млрд. рублей, или на 1,6%.

Приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что в целом рынок банковских услуг за последние 2 года характеризуется устойчивым ростом, относительной стабильностью, имеет благоприятный прогноз развития спроса, хотя и характеризуется высокой степенью зависимости от регулирования государства.

2.1.2. Анализ конкурентной среды. Стратегические конкуренты

Анализ конкурентной среды позволяет условно выделить пять основных функциональных групп банков. Это кредитные банки, расчетные банки, рыночные банки, банки, ориентированные на межбанковские отношения, и розничные банки.

Кредитные банки - финансовые институты, в активах которых преобладает ссудная задолженность корпоративных заемщиков, а пассивы в значительной степени насыщены обязательствами перед клиентами и собственными средствами. Самыми яркими представителями этой группы среди относительно крупных финансовых институтов являются Промсвязьбанк, Промторгбанк, уфимский Башкредитбанк, питерский "Балтийский", "Возрождение". У этих банков удельный вес коммерческих кредитов в активах свыше 60%, а средства клиентов составляют в пассивах более 50%.

Деятельность расчетных банков в большей степени направлена на осуществление расчетно-кассового обслуживания клиентов. Чаще всего активы банков этой группы банков составляют остатки на корреспондентском счете в ЦБ РФ и крупных иностранных банках. Пассивы в большинстве своем состоят из клиентских средств до востребования. Расчетные банки обычно имеют незначительные инвестиционные портфели или вовсе не имеют таковых и держат незначительные остатки в спекулятивных инструментах. Ярким примером такой группы являются Сургутнефтегазбанк, Ханты-Мансийский банк, череповецкий Металлургический коммерческий банк (расчетный банк АО "Северсталь"), Газпромэнергобанк, Красбанк. Как правило, это банки одного клиента или их узкой отраслевой группы. Наибольшей составляющей активов этих банков являются остатки на корреспондентских счетах в ЦБ РФ и крупных иностранных банках (свыше 50%). В пассивах доминируют остатки на расчетных счетах клиентов (свыше 70%).

Рыночные банки характеризуются значительным удельным весом спекулятивных портфелей (ценные бумаги, учтенные векселя рыночных эмитентов, долговые обязательства) в структуре активов. Кредитование не развито. В пассивах таких банков обычно доминирует собственный капитал. Остатки на счетах клиентов составляют незначительную часть пассивов. Примерами рыночных банков могут служить Международная финансовая компания, Русско-германский торговый банк, Росэксимбанк, "Совфинтрейд", Национальный резервный банк.

Основная составляющая как активов, так и пассивов банков для банков - операции на межбанковском рынке и расчетные операции по корреспондентским счетам лоро и ностро. Большая часть входящих в эту группу кредитных организаций - иностранные дочерние банки: Иктисат банк (Москва), банк Кредит Свисс Ферст Бостон АО (Москва), БНП Дрезднер банк и другие. Удельный вес средств, привлеченных от банков и размещенных в банках, составляет свыше 50% в активах и пассивах. В большинстве случаев это взаимные требования по предоставленным ресурсам между головным офисом и дочерним банком в Москве.

К этой же группе тяготеют и некоторые чисто российские банки - "Глобэкс", Вексимбанк, "Визави". У этих банков также высокие показатели средств банков в активах и пассивах. Однако служат они для других целей, среди которых - искусственное увеличение значения активов, регулирование валютной позиции банка, значение которой превышает предел, установленный ЦБ РФ.

Розничные банки, как правило, имеют диверсифицированную структуру активов и по существу являются универсальными банками в настоящем смысле этого термина. Это самая многочисленная на сегодня группа банков. Однако, несмотря на то, что многие банки относят себя к этой группе, на самом деле розничными банками могут считаться достаточно крупные банки, способные предоставить широкий спектр услуг на финансовом рынке. К этой группе можно отнести такие банки, как "Авангард", питерский Промышленно-строительный банк, "Менатеп Санкт-Петербург" и другие.

Независимо от принадлежности к той или иной группе банки имеют разные показатели деловой активности. У многих коммерческих банков коэффициент деловой активности сократился в связи с увеличением активов в течение 2000 года, что не отразилось на их финансовой устойчивости и не является показателем стагнации.

«ХХХ» - универсальный банк, имеющий диверсифицированный пакет услуг. Банк осуществляет свою деятельность на рынке банковских услуг города Москвы и Московской области. Этот регион характеризуется наивысшей концентрацией промышленного и банковского капитала – здесь функционирует более 41% банков из общего числа банков России.

Для анализа конкурентной среды в регионе в Банке налажена система мониторинга банков Москвы, позволяющая объективно оценивать место Банка на рынке и позиционировать Банк среди ближайших конкурентов. Особое значение при этом имеет выбор источника анализируемой информации, обеспечивающий объективность анализа и достоверность исходных данных. Такими источниками являются:

· информационно-аналитический бюллетень «Банки и финансы», содержащий аналитическую информацию о деятельности банков Москвы, основанную на балансовой отчетности банков, представляемой в Банк России;

· «Бюллетень банковской статистики», выпускаемый Центральным банком Российской Федерации;

· экспертные опросы, рейтинги банков, маркетинговые исследования;

· другие открытые печатные и электронные источники.

Таблица 3 характеризует крупнейшие банки Москвы (с величиной активов более 7 млрд. рублей), ранжированные по группам финансовой устойчивости. Несмотря на то, что «ХХХ» не входит в группу банков, представленных в таблице 4, показатели его деятельности, как показывает анализ (см. далее по тексту), по некоторым направлениям деятельности приближаются к показателям крупнейших банков Москвы, что позволяет выстраивать стратегию развития Банка с целью занять место среди данной группы.

Таблица 3. Крупнейшие банки Москвы (активы свыше 7 млрд. рублей)

Место по активам	Банк	Достаточность капитала (%)	Иммобилизация капитала (%)	Рентабельность активов (%)	Коэффициент ликвидности (%)	Сальдо операций на рынке МБК в декабре 2000 года (тыс. руб.)	Среднедневной оборот по счетам клиентов в декабре 2000 года (тыс. руб.)
Первая группа финансовой устойчивости
	Альфа-банк					6 968 706	11 258 555
	Внешторгбанк					-18 579 085	22 831 045
	Газпромбанк					-16 594 724	11 889 306
	Международный промышленный банк					-1 542 836	4 712 044
	Сбербанк России					-11 532 609	44 547 025
Вторая группа финансовой устойчивости
	БИН					-640 253	3 126 154
	Гута-банк					-720 581	1 461 866
	Доверительный и инвестиционный банк					-683 005	10 393 048
	"Еврофинанс"					8 217 510	1 255 191
	Конверсбанк					15 257 474	911 784
	МДМ-банк					-10 164 764	5 083 818
	НОМОС-банк					934 451	1 322 129
	Росбанк					-1 245 137	9 937 591
	Собинбанк					-21 398 631	3 173 212
Третья группа финансовой устойчивости
	Автобанк					1 372 395	1 855 464
	Банк "Зенит"					-793 761	2 055 951
	Банк Москвы					14 313 466	5 866 161
	"Глобэкс"					-837 950	348 791
	Московский индустриальный банк					725 000	737 109
	Национальный резервный банк					1 644 250	380 115
	"Петрокоммерц"					-4 670 952	3 197 605
	Транскредитбанк					4 655 705	1 953 435
Четвертая группа финансовой устойчивости
	"Возрождение"					1 321 470	869 709
	Международный московский банк					-50 411 974	11 574 391

Среди показателей, по которым «ХХХ» в 2000 году конкурировал с крупнейшими банками: динамика собственного капитала, остатки на корреспондентских счетах в ЦБ РФ, остатки на депозитных счетах. Так, «ХХХ» занимает 19 место в рейтинге по динамике собственного капитала, при этом по величине собственного капитала занимая 50 место (табл. 4).

«ХХХ» занимает 21 место по величине остатков на корреспондентском счете в Центральном банке Российской Федерации (табл. 5), а также входит в число крупнейших держателей депозитов ЦБ РФ, занимая 20-ю позицию.

Таблица 4. Банки, лидировавшие по динамике собственного капитала в 2000 году

Место Банк Город Собственный капитал* (тыс. руб.) Изменение капитала (%) Место по величине собственного капитала

01.01.01 01.01.00 01.01.01 01.01.00 Изменение ранга

Гайт-банк Москва 312 021 5 717 5357,8

Московский банк реконструкции и развития Москва 781 411 17 869 4273,0

Банк Корпорации резервных фондов Москва 303 376 10 256 2858,0

Оптбанк Москва 503 591 36 942 1263,2

Росевробанк Москва 662 922 61 190 983,4

Московско-парижский банк Москва 760 321 75 590 905,8

Трансстройбанк Москва 403 495 54 928 634,6

Красбанк Москва 1 005 964 140 625 615,4

Объединенный банк промышленных инвестиций Москва 1 108 031 155 364 613,2

Сибирское общество взаимного кредита Улан-Удэ 496 155 71 061 598,2

БВТ Москва 814 538 136 706 495,8

Международный банк Санкт-Петербурга Санкт-Петербург 369 910 67 198 450,5

"Форпост" Москва 189 023 35 012 439,9

Международный банк развития Москва 876 019 171 629 410,4

"Кредиттраст" Москва 1 009 224 204 980 392,4

Инкасбанк Санкт-Петербург 571 449 120 843 372,9

Инвестиционная банковская корпорация Москва 1 461 300 320 794 355,5

Русский международный банк Москва 137 088 30 524 349,1

Лекс-Банк Москва 2 222 222 442 419 337,7

Уральский трастовый банк Ижевск 317 833 77 769 308,7

"Центрокредит" Москва 322 422 81 547 295,4

Уральский банк реконструкции и развития Екатеринбург 664 441 170 236 290,3

Судостроительный банк Москва 175 268 46 270 278,8

Уралпромстройбанк Екатеринбург 305 629 80 953 277,5

Росбанк Москва 6 227 677 1 742 092 257,5

Креди Лионэ Русбанк Санкт-Петербург 1 257 415 355 657 253,5

Сургутнефтегазбанк Сургут 675 165 191 127 253,3

Вестдойче Ландесбанк Восток Москва 596 005 180 229 230,7

Первый городской банк Москва 873 298 277 369 214,9

"Имидж" Москва 154 908 49 599 212,3

*Без учета субординированного кредита.

Стабильно высокие финансовые показатели Банка обеспечили ему лидирующее положение в группе крупных банков с величиной активов от 2 до 7 млрд. рублей (табл.7). Это подтверждается приведенным ниже рейтинговым анализом группы крупных банков по их финансовым показателям. Таблица 7 содержит исходные данные для составления рейтинга. В расчете показателя чистых активов использованы данные валюты баланса, уменьшенные на величину: межфилиальных расчетов, текущих расходов, убытков, расходов будущих периодов, переоценок активов. Кроме того, при расчете активов учитывались только сальдовые остатки счетов двойной записи (счета 474 и 603).

Таблица 5. Банки с наибольшим остатком на корреспондентском счете в ЦБ РФ

Место Банк Город Место по активам Остаток на корреспондентском счете в ЦБ РФ (тыс. руб.) Изменение (%) Отчисление в фонд обязательного резервирования (ФОР, тыс. руб.) Отношение средств, перечисленных в ФОР, к совокупным обязательствам (%)

01.01.01 01.01.00

Сбербанк России Москва 12144 455 5 656 244 114,7 41 270 192

Российский банк развития Москва 4 035 137 --

Красбанк Москва 3 775 683 90 125 4089,4 321 328

Банк Москвы Москва 3 610 301 159 557 2162,7 2 079 916

Альфа-банк Москва 2 611 519 488 911 434,2 2 488 260

Росбанк Москва 2 358 094 1 316 670 79,1 2 572 564

МДМ-банк Москва 2 305 385 314 063 634,1 1 270 758

Газпромбанк Москва 2 202 792 686 905 220,7 4 528 660

Внешторгбанк Москва 2 175 315 1 632 113 33,3 4 749 710

"Петрокоммерц" Москва 1 409 990 1 542 895 -8,6 1 172 935

БИН Москва 1 191 414 144 904 722,2 585 975

"Ак Барс" Казань 1 188 850 73 430 1519,0 491 108

"Менатеп Санкт-Петербург" Санкт-Петербург 1 155 184 761 438 51,7 1 522 717

Международный московский банк Москва 1 099 612 1 180 257 -6,8 5 889 805

Запсибкомбанк Салехард 1 026 728 388 584 164,2 444 598

"Еврофинанс" Москва 967 285 156 063 519,8 882 783

Газэнергопромбанк Московская область, пос. Газопровод 958 478 115 165 732,3 99 992

Промышленно-строительный банк Санкт-Петербург 939 989 619 414 51,8 1 373 165

Транскредитбанк Москва 930 916 654 786 42,2 607 650

Конверсбанк Москва 901 753 474 547 90,0 422 657

Лекс-Банк Москва 878 542 125 076 602,4 108 408

Ханты-Мансийский банк Ханты-Мансийск 852 579 461 177 84,9 1 247 946

НИКО-банк Оренбург 796 046 7 826 10071,8 4 686

"Ермак" Нижневартовск 783 422 316 559 147,5 146 546

Ист Бридж банк Москва 779 773 221 508 252,0 46 594

Транспортный инвестиционный банк Москва 734 974 122 799 498,5 52 606

Промсвязьбанк Москва 677 547 209 152 223,9 305 167

Собинбанк Москва 647 968 104 650 519,2 445 071

"Эра" Москва 621 944 143 937 332,1 15 074

Восточно-Европейский сибирский банк Нижневартовск 616 613 98 841 523,8 65 798

При расчете значения собственного капитала (СК) была применена обобщающая методика, с учетом и без учета субординированного кредита, согласно Положению ЦБ РФ от 01.06.98 г. №31-П.

Алгоритм рейтингового анализа:

Исходные данные представлены в матрице a ij (таблице), где по строкам отражены величины показателей (i = 1,2,3,…,n), а по столбцам – названия банков (j = 1,2,3,…m).

Данные для условного эталонного банка составлены из максимальных значений выбранных характеристик.

Исходные показатели матрицы (а) стандартизируем в отношении соответствующего показателя эталонного предприятия по формуле:

max a_ij j

a_ij

x_ij=

где x_ij - стандартизированные финансовые показатели финансового состояния i банка

4. Для каждого анализируемого банка значение его рейтинговой оценки определяется по формуле

Rj = (1- x₁_j) ² + (1 - x₂_j) ² + … + (1-x_nj) ²

Где Rj – рейтинговая оценка для j-предприятия

x₁_j , x₂_j_,x₃_j_{. …,}x_nj - стандартизированные показатели j-го анализируемого банка.

5. банки упорядочиваются (ранжируются) в порядке убывания рейтинговой оценки.

Наивысший рейтинг имеет банк с минимальным значением сравнительной оценки.

Таблица 6. Банки Москвы с величиной активов от 2 до 7 млрд. рублей

Место по активам Банк Достаточность капитала (%) Рентабельность активов (%) Коэффициент ликвидности (%) Среднедневной оборот по счетам клиентов в декабре 2000 года (тыс. руб.)

Импэксбанк 1 004 683

Инвестиционная банковская корпорация 428 913

Легпромбанк 300 463

Мосстройэкономбанк 85 696

"НИКойл" 521 802

"Олимпийский" 1 251 621

Промсвязьбанк 2 521 190

"Российский капитал" 336 732

"Авангард" 701 005

"Евротраст" 771 262

Красбанк 1 781 813

"Кредиттраст" 915 516

Лекс-Банк 1 632 007

Международная финансовая компания 136 699

МИБ 150 143

Московский банк реконструкции и развития 597 508

Московский кредитный банк 1 100 385

Пробизнесбанк 508 345

"Северо-Восточный альянс" 301 449

Абсолют-банк 400 367

"Визави" 138 860

Газэнергопромбанк 417 007

"Диалог-Оптим" 1 313 985

"Ингосстрах-Союз" 125 157

Интерпромбанк 165 658

Международный акционерный банк 115 877

Металлинвестбанк 732 802

Моснарбанк 224 497

Промторгбанк 446 519

Российский банк развития 18 130

Русский генеральный банк 300 857

Содбизнесбанк 338 056

"Стройкредит" 412 635

Вексимбанк 30 508

Межтопэнергобанк 349 594

Эталонный банк

Стандартизируем исходные данные относительно эталонного банка:

А B C D

0,31 0,02 0,25 0,40

0,46 0,02 0,20 0,17

0,45 0,02 0,19 0,12

0,37 0,04 0,15 0,03

0,26 0,05 0,15 0,21

0,35 0,06 0,27 0,50

0,24 0,06 0,16 1,00

0,40 0,00 0,16 0,13

0,22 0,01 0,29 0,28

0,23 0,04 0,21 0,31

0,51 0,02 0,57 0,71

0,55 0,01 0,49 0,36

0,77 0,06 0,67 0,65

0,39 0,18 0,34 0,05

0,19 0,02 0,16 0,06

0,23 0,01 0,20 0,24

0,38 0,01 0,39 0,44

0,23 0,00 0,17 0,20

0,15 0,00 0,25 0,12

0,24 0,01 0,30 0,16

0,98 1,00 1,00 0,06

0,20 0,07 0,38 0,17

0,18 0,01 0,31 0,52

0,20 0,02 0,31 0,05

0,17 0,02 0,27 0,07

0,14 0,04 0,22 0,05

0,18 0,01 0,17 0,29

0,17 0,00 0,26 0,09

0,10 0,01 0,12 0,18

1,00 0,10 0,57 0,01

0,22 0,02 0,37 0,12

0,15 0,02 0,24 0,13

0,16 0,01 0,15 0,16

0,08 0,13 0,51 0,01

0,06 0,04 0,21 0,14

Где А – достаточность капитала, B – рентабельность активов, С – коэффициент ликвидности, D – среднегодовой оборот по счетам клиентов

1, 2, 3, …….35 – индексы банков.

Для каждого анализируемого банка определим значение его рейтинговой оценки

R₁ = (1 – 0,31) ² + (1 – 0,02) ² + (1 – 0,25) ² + (1- 0,40) ² = 0,69+0,98+0,75+0,60 =

= 0,47 + 0,95 + 0,56 + 0,36 = 2,34 = 1,53

Аналогично определим значения рейтинговой оценки для остальных 33 банков. Полученные результаты представлены в таблице 7.

Таблица 7. Рейтинг банков Москвы с величиной активов от 2 до 7 млрд. рублей по эталонному финансовому состоянию

Место по активам Банк Рейтинговый показатель Место в рейтинге

Импэксбанк 1,53

Инвестиционная банковская корпорация 1,60

Легпромбанк 1,64

Мосстройэкономбанк 1,73

"НИКойл" 1,68

"Олимпийский" 1,44

Промсвязьбанк 1,47

"Российский капитал" 1,68

"Авангард" 1,61

"Евротраст" 1,62

Красбанк 1,21

"Кредиттраст" 1,36

Лекс-Банк 1,08

Международная финансовая компания 1,54

МИБ 1,79

Московский банк реконструкции и развития 1,67

Московский кредитный банк 1,43

Пробизнесбанк 1,71

"Северо-Восточный альянс" 1,75

Абсолют-банк 1,66

"Визави" 0,95

Газэнергопромбанк 1,61

"Диалог-Оптим" 1,54

"Ингосстрах-Союз" 1,72

Интерпромбанк 1,75

Международный акционерный банк 1,78

Металлинвестбанк 1,68

Моснарбанк 1,75

Промторгбанк 1,80

Российский банк развития 1,41

Русский генеральный банк 1,66

Содбизнесбанк 1,73

"Стройкредит" 1,76

Вексимбанк 1,68

Межтопэнергобанк 1,78

Как показывает таблица 7, «ХХХ» занимает 2 место по эталонному финансовому рейтингу в группе крупных банков, поэтому обладает достаточным потенциалом и устойчивостью для достижения стратегических целей своего развития.