Имитационное моделирование портфельных решений
Имя инвестораНазвание и вид компании
Тип стратегии, портфеля Дата
| Наименование ц/б компании | Количество ц/б | Дата покупки ц/б | Цена покупки ц/б | Общая стоимость ц/б | Текущая цена ц/б | Общая текущая стоимость | Изменения стоимости, % | Курс рубля к данной валюте | Стоимость ц/б, руб. | Изменения стоимости в руб., % |
|
Следует ежемесячно рассчитывать текущую стоимость Вашего портфеля, а в случае высокой волатильности рынков необходимо проводить его коррекцию в рамках избранной стратегии.
На последнем семинарском занятии каждый студент проводит презентацию своего портфеля, обосновывает предпринятые изменения и подводит итоги инвестиционной деятельности.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ *
1. Цели и задачи финансового менеджмента в современной компании. Роль финансового менеджера в управлении потоками денежных средств.
2. Денежные потоки и методы их оценки.
3. Оценка стоимости и доходности облигаций.
4. Временная структура процентных ставок. Кривые доходности облигаций.
5. Методы оценки стоимости и доходности обыкновенных акций.
6. Оценка стоимости и доходности инструментов денежного рынка.
7. Риск и доходность финансовых активов и портфельных инвестиций. Количественная оценка риска.
8. Формирование эффективных портфелей ценных бумаг. Систематический (рыночный) и индивидуальный риск. Диверсификация.
9. Модель оценки долгосрочных активов (САРМ).
10. Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов.
11. Инвестиционная политика компании.
12. Традиционные и новые методы финансирования компаний.
13. Цена и структура капитала компании.
14. Производственный и финансовый леверидж.
15. Средневзвешенная и предельная цена капитала.
16. Теории структуры капитала компании.
17. Управление собственным капиталом компании.
18. Решения по дивидендной политике и нераспределенной прибыли.
19. Финансовое планирование и прогнозирование.
20. Стратегическое, долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование.
21. Методы прогнозирования основных финансовых показателей.
22. Управление оборотным капиталом компании.
23. Управление запасами.
24. Управление дебиторской задолженностью (кредитная политика компании).
25. Управление денежными средствами и их эквивалентами.
26. Традиционные и новые методы краткосрочного финансирования.
27. Управление источниками финансирования оборотного капитала.
28. Слияния и поглощения компаний. Виды слияний.
29. Финансовый анализ слияния компаний.
30. Банкротство и финансовая реструктуризация.
31. Международные аспекты финансового менеджмента в условиях глобализации экономики.