Экзогенные, эндогенные, предопределенные переменные эконометрической модели. Пример.
Вопрос №1
Понятие эконометрической модели. Наиболее распространенная форма представления стохастической зависимости. Пример.
Эконометрика — это наука, которая на базе статистических данных дает количественную характеристику взаимозависимым экономическим явлениям и процессам.
Эконометрика представляет собой сочетание трех наук:
1) экономической теории;2) математической и экономической статистики;3) математики.
Эконометрика ставит своей целью количественно охарактеризовать те экономические закономерности, которые экономическая теория выявляет и определяет лишь в общем.
Анализ экономических процессов и явлений в эконометрике осуществляется с помощью математических моделей, построенных на эмпирических данных.
Выделяют три основных класса эконометрических моделей.
1. Модель временных рядов.
2. Регрессионные модели с одним уравнением.
3. Системы одновременных уравнений.
Наиболее распространенной в эконометрических приложениях формой представления стохастической зависимости является аддитивная линейная форма.
y = f(x,b) + e – стохастическое уравнение
y = b0+b1*xt(1)+b2*xt(2)+…+bp*xt(p)+Et – линейная зависимость
Еt – это ошибка прогноза модели
Вопрос №2
Экзогенные, эндогенные, предопределенные переменные эконометрической модели. Пример.
Итак, в эконометрической модели будем различать следующие переменные:
1. Эндогенные переменные. Эндогенными переменными являются экономические величины, которые объясняются эконометрической моделью. Значения эндогенных переменных формируются в результате одновременного взаимодействия переменных, образующих модель. Эндогенные переменные зависят от экзогенных и возмущающих переменных.
2. Экзогенные переменные. Значения экзогенных переменных в каждый период времени определяются вне модели. Экзогенные переменные являются внешними наперед заданными экономическими величинами. Они, следовательно, объясняются не моделью, а экономическими факторами и закономерностями, лежащими за границами этой модели.
3. Предопределенные переменные. Эндогенные и экзогенные переменные могут быть также лаговыми. Под лаговой мы понимаем переменную, значения которой отстают на один или несколько периодов. Если — значения обычной переменной то — ее лаговые значения, смещенные на один период. При наличии в модели лаговых эндогенных и экзогенных переменных значение эндогенной переменной в период времени зависит как от своих собственных значений в предшествующие периоды, так и от значений экзогенных переменных в те же периоды. Каждая из лаговых экзогенных и эндогенных переменных при этом рассматривается как самостоятельная переменная.
Задача
Исследуя спрос на продукцию марки N, аналитический отдел компании АБС, по данным, собранным по 19 торговым точкам компании, выявил следующую зависимость: =-ln 15,0 0,85ln , y x где y – объем продаж телевизоров марки N в отдельной торговой точке; х – средняя цена телевизора в данной торговой точке.
Задание.
До проведения этого исследования администрация компании предполагала, что эластичность спроса по цене для продукции марки N составляет 0,9. Подтвердилось ли предположение администрации результатами исследования?
Ответ:
Надо просто проверить гипотезу Н0: b1 = -0,9
Вопрос №3
Основные задачи эконометрического моделирования.
· Количественное измерение и анализ (разложение на составляющие) экономических процессов во времени (в динамике), измерение трендов, колеблемости;
· Прогнозирование возможных значений уровня экономических и социально-экономических показателей (переменных), характеризующих состояние и развитие анализируемой системы (например, курса доллара);
· Имитация различных возможных исходов социально-экономического развития анализируемой системы, когда статистически выявленные взаимосвязи между характеристиками производства, потребления, социальной и финансовой политики и т.п.